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자동매매 수익률 화면을 볼 때마다 저는 먼저 거래 횟수를 확인합니다. 수익률이 높아 보여도 매매가 잦으면 수수료와 체결 비용을 빼고 남는 돈이 얼마인지 달라지거든요. 코인 자동매매 후기를 읽을 때도 전략 이름보다 주문 내역과 손실 구간이 먼저 눈에 들어옵니다.
수익률보다 먼저 보는 왕복 비용
가령 매수와 매도 수수료가 각각 0.05%, 두 번의 체결에서 불리해진 가격이 각각 0.08%라고 가정해 봅시다. 왕복 비용은 약 0.26%입니다. 가격이 0.30% 올랐을 때 팔았다면 남는 폭은 약 0.04%에 불과합니다. 100만 원을 투입한 거래라면 약 400원입니다. 예시 계산일 뿐이고, 실제 수수료와 체결 가격은 거래소와 주문 시점에 따라 달라집니다.
이 차이는 횡보장에서 더 아픕니다. 봇이 작은 가격 움직임마다 사고팔면 화면에는 승리한 거래가 쌓여도 계좌에는 비용이 쌓입니다. 업비트 고객센터가 안내하는 거래 수수료도 주문 금액이 아니라 실제 체결 금액을 기준으로 계산됩니다. 그래서 저는 후기의 총수익률 옆에 거래 횟수, 평균 보유 시간, 수수료를 뺀 손익이 있는지 봅니다.
지정가 주문을 썼다는 말만으로 비용 문제가 해결되지는 않습니다. 업비트 개발자 문서에도 지정가는 가격을 통제할 수 있지만 체결이 보장되지 않는다고 적혀 있습니다. 급락 때 매수 주문만 체결되고 반등 때 매도 주문이 남는 상황까지 포함해야 전략의 실제 성적에 가까워집니다.
백테스트 성적에서 확인할 3가지
첫째는 신호를 알 수 있었던 시점입니다. 1시간 봉이 끝난 뒤 확정되는 지표로 그 봉의 종가에 매수했다고 계산하면 실제보다 유리해질 수 있습니다. 신호 확인 시각과 주문 가능 시각을 한 칸 벌려 놓아야 합니다.
둘째는 체결 방식입니다. 과거 봉의 저가에 지정가 매수 주문이 닿았다고 해서 내 주문이 모두 체결됐다는 뜻은 아닙니다. 당시 호가 잔량과 내 주문의 대기 순서는 봉 데이터만으로 알기 어렵습니다. 시장가를 가정한다면 평소와 급변 구간의 불리한 체결 가격을 다르게 잡는 편이 현실적입니다.
셋째는 검증 기간입니다. 상승장 데이터에 맞춘 조건이 횡보장과 하락장에서도 작동하는지 따로 봅니다. 매개변수를 여러 번 바꾼 뒤 가장 좋은 결과만 남긴 후기는 특히 조심해서 읽습니다. 거래 수가 적다면 수익률 20%라는 숫자보다 한두 번의 우연한 체결이 전체 성적을 좌우했을 가능성이 큽니다.
온체인 유입과 거래소 거래량을 함께 보는 이유
온체인 데이터는 봇의 매수 신호를 보조할 수 있습니다. 예를 들어 비트코인의 거래소 유입량이 최근 30일 수준보다 크게 늘었다면 잠재적인 매도 물량을 의심해 볼 만합니다. 다만 거래소로 들어온 코인이 곧바로 팔렸다는 뜻은 아닙니다. 내부 지갑 이동이나 수탁 목적의 이동일 수도 있습니다. 글래스노드는 거래소 지표가 식별된 지갑 주소에 의존하며, 주소가 바뀌거나 내부 이동이 생기면 최근 수치가 수정될 수 있다고 설명합니다.
그래서 유입량 하나로 매도를 실행하기보다 현물 거래량과 호가를 같이 봅니다. 유입량이 늘어도 거래량이 받쳐 주고 매수 호가가 유지된다면 해석이 달라집니다. 반대로 거래량은 줄고 매도 호가만 두꺼워진다면 같은 가격 상승에도 주문 크기를 낮출 이유가 생깁니다. 온체인은 방향을 확정하는 버튼보다 위험이 커졌는지 확인하는 계기판에 가깝습니다.
백테스트에 온체인 데이터를 넣을 때는 데이터가 나중에 수정될 수 있다는 점도 챙겨야 합니다. 당시 알 수 없었던 주소 분류 결과를 과거 시점의 봇이 이미 알고 있었던 것처럼 쓰면 성적이 부풀려집니다. 글래스노드의 시점별 고정 데이터가 이런 검증에 쓰이는 이유입니다.
실전 운용 전 정해 둘 4개의 한도
제가 먼저 적어 두는 숫자는 한 번의 최대 투입액, 하루 최대 손실, 주문 재시도 횟수, 거래 중단 조건입니다. 예를 들어 운용금 1,000만 원에서 한 종목에 최대 20%인 200만 원만 넣고, 해당 포지션이 5% 밀리면 원금 기준 손실은 약 10만 원입니다. 전체 운용금의 1%에 해당합니다. 실제로는 체결 지연과 급격한 가격 변화 때문에 손실이 더 커질 수 있으니 손절 가격을 손실 보증선으로 생각하면 곤란합니다.
하루 손실 한도를 운용금의 2%인 20만 원으로 정했다면, 그날은 새 주문을 막는 규칙까지 있어야 합니다. 연결이 끊겼다가 복구됐을 때 같은 주문을 여러 번 보내지 않도록 주문 식별자와 체결 상태도 확인해야 합니다. 업비트 개발자 문서처럼 API 요청 제한이 있는 거래소에서는 오류가 났다는 이유로 무한 재시도하는 방식도 위험합니다.
API 키 권한은 필요한 주문 기능에 맞춰 좁게 설정하고, 출금 권한이 필요한 전략인지부터 따져봅니다. 봇이 잘 버는 날보다 급락과 장애가 겹친 날에 계좌가 어떻게 움직이는지가 제게는 더 믿을 만한 후기입니다. 자동매매를 평가할 때 끝까지 남겨 둘 숫자도 최고 수익률이 아니라 비용을 뺀 손익과 감당 가능한 최대 손실입니다.
